Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест поддержки 1.0759 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики привел к образованию отличного сигнала на продажу далее по тренду, что вылилось в движение евро вниз в район 1.0720, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро продолжил падение после пятничных данных, свидетельствующих о сильном рынке труда США, который, казалось бы, не берет даже жесткая политика Федеральной резервной системы, в планы которой входит сохранение ставки в районе 5,0% довольно длительный промежуток времени. Отсутствие другой статистики также позволило продавить евро еще ниже, что привело к образованию нового нисходящего тренда. Сегодня нет ничего такого, что могло бы существенно помочь покупателям евро, так что не исключено, что медвежий рынок продолжится. Слабые данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции еще больше подорвут веру участников рынка в быстрое восстановление. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель вряд ли повлияет на направление пары. В случае снижения EUR/USD быкам придется защищать ближайший уровень поддержки 1.0720, образованный по итогам вчерашнего дня. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0764, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0795. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0720 в первой половине дня коррекция евро продолжится, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

У медведей все получается и все удается, так что особого повода для волнения нет. Имеющаяся дивергенция на индикаторе MACD может стать для них сегодня проблемой в первой половине дня, но пока ничего не указывает на изменения рыночного направления. Продавать можно от 1.0764, но я бы советовал убедится в присутствии там крупных игроков. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0720 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0687, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне вызовет более значительное падение в район 1.0653. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0764 быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0795, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0764. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0715.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.